Sistema de comércio de Node. js
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O node. js está sendo usado no software de negociação sistemática?
Eu tenho um projeto onde eu gostaria de rastrear alguns dados de tick e criar alguns indicadores para segui-lo. Estou pensando em usar o Node. js para este projeto, mas gostaria de saber da indústria se eles se encontraram em seus próprios sistemas ou em outros e se eles usassem bibliotecas de finanças específicas de JavaScript.
Eu acho que a melhor escolha para análise técnica com nó é node-talib, um wrapper em torno de TA-Lib. Estamos a usá-lo para alguns projetos e funciona bem até agora. Aqui está uma lista dos indicadores que você sai da caixa:
Usamos Node para relatórios, mas não como parte do nosso principal sistema gerador de geração de sinal.
Para ser honesto, a resposta quase certamente será sim para todas as tecnologias de programação comuns, pois ele simplesmente leva uma pessoa a usá-la em algum lugar para fazer a resposta sim.
Basta olhar para o OCaml, antes de Jane Street, a maioria dos logos tecnológicos na rua nunca tinha ouvido falar sobre isso e agora é muito conhecido.
Provavelmente, a resposta canônica para este tipo de pergunta deve ser esta: quant. stackexchange / a / 304/743.
META RANT Em geral, considero esse tipo de perguntas um pouco preocupante para este site por dois motivos:
Para qualquer linguagem de programação ou pilha determinada, se você perguntar, é que alguém que usa isso para negociar a resposta é provavelmente sim. Não existe um resultado real ou um chamado para a ação da questão. Se alguém responde sim, então o que? se alguém responder não, então o que? Qual é a resposta canônica a uma pergunta como essa.
Ou de outra forma, qual resposta faria o poster feliz aqui?
Cloud9Trader usa Node. js no back-end e JavaScript em toda a sua pilha de tecnologia, inclusive para escrever os próprios algoritmos de negociação.
Usamos node. js na alta5. O modelo de E / S não bloqueado por eventos funciona bem em aplicações em tempo real intensivas em dados, como uma plataforma de negociação.
Estou usando o NodeJS para um projeto similar.
Não há uma série de pacotes no NPM para finanças e ações, então eu escrevi o meu próprio, que pode ajudá-lo a começar:
Você pode usar timeseries-analysis para escrever seus próprios indicadores e traçá-los com os dados do estoque.
Atualmente, escrevo um novo pacote npm para tornar o uso / criação de indicadores mais fácil e eficiente. Envie-me o correio se quiser acompanhar ou se tiver alguma dúvida.
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Como você quer sistema de criptografia e cadeia de blocos privada e nós desenvolvemos o mesmo aplicativo de conceito. Quantas moedas você quer cobrir para o aplicativo e todas as moedas API e ui design que você me fornecerá? Habilidades Relevantes Mais.
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Inglês - EUA (Internacional)
Trabalhador autonomo.
Termos.
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Direitos autorais e cópia; 2018 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
My Startup Story.
A oportunidade de construir um Sistema de Negociação escrito inteiramente em Node. js.
Como tudo começou.
"Construa-o como quiser"
"Mas tem que ser".
Performant Resilient Mantableable.
Avanço rápido: o resultado.
Meteor. js Frontend (no OpenFin. co) Node. js Distribuído Microservices Backend Evento com recursos Comando-Query-Responsibility-Segregated.
Today's Talk.
Arquitetura de Microservices Event Sourcing em Node. js CQRS em Node. js Pensamentos finais.
O que são Microservices?
Em vez disso.
Processos múltiplos,
Pequenos Serviços Lógicos.
Comunicação de Microservices.
Podemos usar HTTP + REST, mas.
Mais serviços == Mais infraestrutura + Configuração.
Como outros serviços recebem notificações de mudanças?
Emissor de eventos do nó.
Funciona muito intra-processo, mas e quanto ao processo interprocesso?
npm instala o servicebus.
o servicebus facilita.
Com mensagens duráveis ou transitórias!
servicebus: Enviar / Ouvir.
servicebus: Pub / Sub.
Blocos de construção do Microservice.
Uma estratégia para a persistência do microservice:
Sourcing de eventos.
Melhor explicado quando comparado a uma arquitetura CRUD.
Por que Sourcing de eventos?
Num sistema comercial,
existe um mercado,
onde as ordens combinam,
para criar trades.
CRUD: trader1 faz um pedido para.
Compre US $ 500 milhões de Verizon '21s em US $ 99,95.
HTTP POST / ordens.
1 Banco de dados Salvar.
Volte 3 adicionais.
campos gerenciados do lado do servidor.
Vamos fazer um comércio CRUD:
O trader2 vende US $ 200 milhões no Verizon '21s em US $ 99,95.
= 1 Find + 3 Write Operations to DB.
Encontre pedidos "comprar" para "92343VBC7".
Então, agora o banco de dados parece:
CRUD / REST apenas mantém o estado atual dos objetos.
Trader1 modifica o limite da ordem de compra para US $ 99,96.
E se as atualizações forem significativas?
Trader1 modifica o limite da ordem de compra para US $ 99,96.
(ou seja, quer monitorar o comportamento do comerciante).
Sabemos quando a ordem é criada.
e quando atualizado pela última vez para o estado atual.
Mas perca a modificação intermediária para US $ 99,97.
e preço limite original.
Solução 1: createdAt, updatedAt.
Solução 2: Tabela de auditoria.
Trader1 modifica o limite da ordem de compra para US $ 99,96.
Tem histórico completo de mudanças.
Mas o que mudou? Tenho que inferir do registro anterior.
Também o (n) atualizações + o (n) grava em CADA transação.
Conheça o Sourcing de Eventos.
Mantenha um registro de eventos imutável.
que representa uma fonte única de verdade.
PERFEITO histórico de auditoria,
O (1) db APPEND operação em CADA transação,
Estado atual do sistema em memória apenas.
P: O que acontece se travarmos?
A: Repetição de eventos na inicialização para reconstruir o estado atual do sistema.
P: E se eu tiver uma série de eventos?
A: Instantâneo o estado do sistema de cada n-eventos para criar um ponto de verificação.
P: E se eu precisar excluir um evento?
A: Você não, em vez disso, execute uma operação "reversa".
P: Como faço para obter o estado de um sistema após um evento?
A: Emite uma mensagem que represente mudanças.
Sourcing de Eventos em Node. js.
npm instala npm instalada sourced-repo-mongo.
Comece com sourced. Entity.
Entidades de gerenciamento.
Como é obtido?
Fiação de tudo.
Notificações e Consistência.
Voltar ao exemplo do CRUD.
HTTP POST / ordens.
1 Banco de dados Salvar.
Como as mudanças de estado são tratadas quando não são iniciadas por um pedido de usuário?
AJAX é tão 2011.
Vamos usar o Websocket Events.
(ou, pelo menos, imitá-los)
Uma Estratégia para Orquestração de Microservice:
Um modelo único.
Comandos e Consultas Segregados.
Os dados persistiram nos serviços não são necessariamente.
completo para usuários finais.
Pedido - Visão do serviço.
Vistas diferentes para pessoas diferentes.
Apresentando um Microservice Denormalizer.
O código é direto.
É realmente útil quando você precisa criar visualizações agregadas ou consolidadas de diferentes domínios.
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O GitHub é o lar de mais de 20 milhões de desenvolvedores que trabalham juntos para hospedar e rever o código, gerenciar projetos e criar software juntos.
Clone com HTTPS.
Use o Git ou o check-out com o SVN usando o URL da web.
O yQuant é um software de código aberto que comercializa ações em um mercado de ações com base automaticamente nas regras de negociação algorítmica escritas em Python e Node. js.
Uma certa parte deste software, como a comunicação com corretores de estoque que estão localizados na Coréia, mas as partes restantes podem ser aplicadas a outro mercado.
O yQuant consiste nos seguintes módulos. Este DFD explica como cada módulo funciona um com o outro.
O Fetcher traz os preços das ações dos provedores de informações financeiras em tempo real. Os preços serão passados para o seguinte módulo do Gerenciador.
A arquitetura de yQuant foi considerada como tendo modularidade e escalabilidade.
O módulo Gerenciador distribui os preços das ações em vários nós que executam o módulo Analisador. Depois que o módulo Analyzer retorna o resultado, o módulo Gerenciador solicita ao módulo Broker que compre ou venda no caso de o Analyzer retornar um sinal alto o suficiente para iniciar a negociação.
O módulo Analisador calcula os preços das ações em tempo real. Ele retorna um sinal que implica a direção do preço usando números digitais de menos dez para dez positivos.
O módulo Broker coloca uma ordem para comprar ou vender para corretores de ações usando API fornecidas por eles. A quantidade de ações a negociar é determinada pelo módulo do Gerente com o resultado do cálculo do módulo do Analisador.
O módulo Reporter calcula o ganho ou a perda de uma única transação ou de negócios diários.
A totalidade ou uma certa parte deste sistema é apenas uma ajuda para negociação de estoque de automação que é comprovada por você.
&cópia de; 2018 GitHub, Inc. Termos Privacidade Segurança Status Ajuda.
Você não pode executar essa ação neste momento.
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R2 Bitcoin Arbitrager é uma aplicação de troca de arbitragem automática que visa intercâmbio Bitcoin.
Instale o Node. js 8.5 ou posterior. Clone este repositório.
Execute a instalação npm. (ou fio)
Renomeie config_default. json na pasta para config. json Substitua chave e campos secretos com suas chaves API (tokens) e segredos. Inicie o aplicativo por início npm ou início do fio.
Execute o compilador docker e o docker run.
R2 funciona em qualquer sistema operacional compatível com Node. js, como:
R2 suporta três trocas operadas no Japão.
* bitFlyer margem de negociação (BTC-FX / JPY) está disponível como um plugin de corretor, não incluído neste repositório.
A cada 3 segundos, o R2 cita as cotações das trocas. Filtra as citações que não são utilizáveis para arbitragem. Por exemplo, se a configuração maxShortPosition for 0 e a posição atual for 0 para um corretor, as citações de perguntar para o corretor serão filtradas. Calcule o melhor pedido e o melhor lance das cotações filtradas e verifica se o lucro esperado é maior do que o valor mínimo configurado, minTargetProfitPercent. Se não houver nenhuma oportunidade de arbitragem, R2 aguarda a próxima iteração. R2 simultaneamente envia uma perna de compra e uma perna de venda para cada corretor que ofereceu o melhor preço. R2 verifica se as pernas estão preenchidas ou não para o período configurado, digamos 30 segundos. Se as duas pernas estiverem preenchidas, mostra o lucro. Se uma das pernas não estiver totalmente preenchida, R2 tenta enviar uma ordem de capa para equilibrar a posição. O comportamento de cobertura é configurável na configuração onSingleLeg.
Depois que o spread se tornou menor do que o valor configurado, exitNetProfitRatio, R2 tenta fechar o par.
Arquitetura plugável: o usuário pode adicionar novas trocas / brokers como um pacote npm como o plugin bitflyer-fx Concorrência: todas as chamadas de API para intercâmbios são enviadas / manipuladas simultaneamente. ️ Configuração dinâmica: o usuário pode atualizar dinamicamente a configuração com base em estatísticas de propagação por um simples script js, como definir minTargetProfitPercent para μ + σ a cada poucos segundos.
Todas as configurações são armazenadas em config. json.
O R2 desabilita automaticamente as atividades de negociação em corretores instáveis.
Cada corretor tem seu índice de estabilidade em uma escala de um a dez. O índice de estabilidade inicial é 10. O índice de estabilidade é diminuído cada vez que uma chamada da API do corretor falha. O índice de estabilidade é incrementado toda vez que a recuperação de milissegundos de interação passou. R2 desabilita os corretores com menor índice de estabilidade do que o valor limite.
Por padrão, um corretor que falhou três chamadas de API dentro de 5 minutos seria desativado para negociação por no máximo 5 minutos.
A configuração onSingleLeg especifica quais ações devem ser tomadas quando apenas uma perna é preenchida.
ação: ação a ser tomada quando apenas uma perna é aberta. Cancelar: Cancelar a ordem não preenchida. Reverse: após cancelar a ordem não preenchida, o R2 envia uma ordem de limite para o lado oposto da ordem preenchida. O preço limite depende da configuração limitMovePercent. Proceda: depois de cancelar o pedido não preenchido, o R2 envia outro pedido para o mesmo lado da ordem não preenchida. O preço limite depende da configuração limitMovePercent. actionOnExit: ação a ser tomada quando apenas uma perna está fechada. Cancelar, Reverter ou Proceder. opções limitMovePercent: Defina o preço limite criado pela ação para o preço pior do que o pedido original pelo limitMovePercent%. ttl: Time to Live da ordem limite criada pela ação.
O NetOut da Quoine é gerido nativamente pela API do Exchange. Quoine pode fechar várias posições por uma ordem. O NetOut da Coincheck é manipulado artificialmente pelo R2 porque a troca não suporta a operação de rede. O NetOut da Coincheck funciona como abaixo.
O arbitrager encontra posições de alavancagem com as seguintes condições. O lado oposto da ordem de envio Quase o mesmo montante que o pedido de envio. "Quase o mesmo" aqui significa dentro de 1% de diferença Se as posições são encontradas, o arbitrager fecha o mais antigo. Se não for encontrado, o arbitrager abre uma nova posição.
Observe que esta implementação não fecha várias posições por uma ordem.
A configuração noTradePeriods especifica os períodos em que as citações da troca devem ser ignoradas. A configuração é útil para períodos de manutenção agendados, e. 4: 00-4: 15 no bitFlyer.
Exemplo: Exclua o bitFlyer de atividades comerciais entre as 4:00 da manhã e as 4:15 da manhã.
Exemplo: Exclui vários períodos.
R2 pode enviar mensagens de notificação para Slack e LINE quando ele detecta as palavras-chave configuradas nos logs de saída.
Todos os arquivos de log são salvos no diretório de logs.
O script de teste executa o ts-jest.
Este projeto está licenciado sob a Licença MIT - veja o arquivo LICENÇA para obter detalhes.
USE O SOFTWARE AO SEU PRÓPRIO RISCO. VOCÊ É RESPONSÁVEL PELO SEU PRÓPRIO DINHEIRO. O AUTOR NÃO TEM RESPONSABILIDADE POR SEUS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
Blackbird, que tem como alvo as trocas dos EUA.
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A cada 3 segundos, o R2 cita as cotações das trocas. Filtra as citações que não são utilizáveis para arbitragem. Por exemplo, se a configuração maxShortPosition for 0 e a posição atual for 0 para um corretor, as citações de perguntar para o corretor serão filtradas. Calcule o melhor pedido e o melhor lance das cotações filtradas e verifica se o lucro esperado é maior do que o valor mínimo configurado, minTargetProfitPercent. Se não houver nenhuma oportunidade de arbitragem, R2 aguarda a próxima iteração. R2 simultaneamente envia uma perna de compra e uma perna de venda para cada corretor que ofereceu o melhor preço. R2 verifica se as pernas estão preenchidas ou não para o período configurado, digamos 30 segundos. Se as duas pernas estiverem preenchidas, mostra o lucro. Se uma das pernas não estiver totalmente preenchida, R2 tenta enviar uma ordem de capa para equilibrar a posição. O comportamento de cobertura é configurável na configuração onSingleLeg.
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Cada corretor tem seu índice de estabilidade em uma escala de um a dez. O índice de estabilidade inicial é 10. O índice de estabilidade é diminuído cada vez que uma chamada da API do corretor falha. O índice de estabilidade é incrementado toda vez que a recuperação de milissegundos de interação passou. R2 desabilita os corretores com menor índice de estabilidade do que o valor limite.
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O NetOut da Quoine é gerido nativamente pela API do Exchange. Quoine pode fechar várias posições por uma ordem. O NetOut da Coincheck é manipulado artificialmente pelo R2 porque a troca não suporta a operação de rede. O NetOut da Coincheck funciona como abaixo.
O arbitrager encontra posições de alavancagem com as seguintes condições. O lado oposto da ordem de envio Quase o mesmo montante que o pedido de envio. "Quase o mesmo" aqui significa dentro de 1% de diferença Se as posições são encontradas, o arbitrager fecha o mais antigo. Se não for encontrado, o arbitrager abre uma nova posição.
Observe que esta implementação não fecha várias posições por uma ordem.
A configuração noTradePeriods especifica os períodos em que as citações da troca devem ser ignoradas. A configuração é útil para períodos de manutenção agendados, e. 4: 00-4: 15 no bitFlyer.
Exemplo: Exclua o bitFlyer de atividades comerciais entre as 4:00 da manhã e as 4:15 da manhã.
Exemplo: Exclui vários períodos.
R2 pode enviar mensagens de notificação para Slack e LINE quando ele detecta as palavras-chave configuradas nos logs de saída.
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Blackbird, que tem como alvo as trocas dos EUA.
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R2 Bitcoin Arbitrager é uma aplicação de troca de arbitragem automática que visa intercâmbio Bitcoin.
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Por padrão, um corretor que falhou três chamadas de API dentro de 5 minutos seria desativado para negociação por no máximo 5 minutos.
A configuração onSingleLeg especifica quais ações devem ser tomadas quando apenas uma perna é preenchida.
ação: ação a ser tomada quando apenas uma perna é aberta. Cancelar: Cancelar a ordem não preenchida. Reverse: após cancelar a ordem não preenchida, o R2 envia uma ordem de limite para o lado oposto da ordem preenchida. O preço limite depende da configuração limitMovePercent. Proceda: depois de cancelar o pedido não preenchido, o R2 envia outro pedido para o mesmo lado da ordem não preenchida. O preço limite depende da configuração limitMovePercent. actionOnExit: ação a ser tomada quando apenas uma perna está fechada. Cancelar, Reverter ou Proceder. opções limitMovePercent: Defina o preço limite criado pela ação para o preço pior do que o pedido original pelo limitMovePercent%. ttl: Time to Live da ordem limite criada pela ação.
O NetOut da Quoine é gerido nativamente pela API do Exchange. Quoine pode fechar várias posições por uma ordem. O NetOut da Coincheck é manipulado artificialmente pelo R2 porque a troca não suporta a operação de rede. O NetOut da Coincheck funciona como abaixo.
O arbitrager encontra posições de alavancagem com as seguintes condições. O lado oposto da ordem de envio Quase o mesmo montante que o pedido de envio. "Quase o mesmo" aqui significa dentro de 1% de diferença Se as posições são encontradas, o arbitrager fecha o mais antigo. Se não for encontrado, o arbitrager abre uma nova posição.
Observe que esta implementação não fecha várias posições por uma ordem.
A configuração noTradePeriods especifica os períodos em que as citações da troca devem ser ignoradas. A configuração é útil para períodos de manutenção agendados, e. 4: 00-4: 15 no bitFlyer.
Exemplo: Exclua o bitFlyer de atividades comerciais entre as 4:00 da manhã e as 4:15 da manhã.
Exemplo: Exclui vários períodos.
R2 pode enviar mensagens de notificação para Slack e LINE quando ele detecta as palavras-chave configuradas nos logs de saída.
Todos os arquivos de log são salvos no diretório de logs.
O script de teste executa o ts-jest.
Este projeto está licenciado sob a Licença MIT - veja o arquivo LICENÇA para obter detalhes.
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Blackbird, que tem como alvo as trocas dos EUA.
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